Autokorelasi (bahasa Inggris:autocorrelation atau yang juga disebut sebagai korelasi diri) adalah salah satu pelanggaran asumsi dalam regresi linier berganda.[1] Agar pendugaan parameter dapat bersifat BLUE (bahasa Inggris:best liniear unbiased estimator) maka dalam regresi linear berganda seharusnya tidak ada autokorelasi, yaitu nilai covarian antara pengamatan ke Ui dam Uj memiliki nilai korelasi sama dengan 0 untuk i ǂ j.[1]
Referensi
- 1 2 Sitepu, Rasidin Karo-Karo & Sinaga, M.Bonar. Aplikasi Model Ekonometrika - Estimasi, Simulasi dan Peramalan Menggunakan Program SAS, 2006. Bogor, Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. ISBN 979-15166-0-X
 | Artikel bertopik statistika ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |